Tag: 交易组合

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外汇掉期指交易双方约定在前后两个不同的起息日以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换（）

9 月 21, 2025 通过 yumouren 0 评论 #交易特点, #交易组合, #外汇掉期, #掉期全价, #掉期点

外汇掉期交易的特点包括（　　）。外汇掉期交易的特点包括（ ）。外汇掉期交易的特点包括（ ）。在外汇掉期交易中，如果发起方近端卖出、远端买入，则近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价。在外汇掉期交易中，如果发起方近端买入、远端卖出，则近端掉期全价：即期汇率的做市商卖价-近端掉期点的做市商卖价。外汇掉期交易的种类不包括（ ）。以下（ ）不是外汇掉期交易的特点。货币掉期与外汇掉期的区别包括（）外汇掉期交易中，若报价方远端掉期点报价55.13bp，近端掉期点报价47.91bp，则掉期点为7.22bp。在外汇掉期交易中，如果发起方近端卖出、远端买入，则远端掉期全价等于即期汇率的做市商买价和远端掉期点的做市商卖价的（ ）。包含于汇率掉期交易组合的是（）。一笔欧元对美元的掉期外汇买卖，近端汇率为1.3000，远端汇率为1.3002，则掉期点为（）个点。 对于掉期交易中掉期全价交易，如果发起方近端买入、远端卖出，则近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价。（ ）外汇掉期交易中，如果发起方为近端买入、远端卖出，则远端掉期全价等于（）。外汇掉期交易者中，发起方近端卖出，远端买入，则远端掉期全价为（）。外汇掉期交易中，如果发起方为近端卖出、远端买入，则近端掉期全价等于（）外汇掉期交易中，如果发起方为近端卖出.远端买人，则远端掉期全价等于（ ）。以下包含于外汇掉期交易组合的是（）。在外汇掉期交易中，如果发起方近端买入，远端卖出，则近端掉期全价等于（ ）。 掉期交易主要用于（）之间的外汇交易。

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GKFX:外汇与期货品种相关性分析

9 月 10, 2025 通过 yumouren 0 评论 #GKFX, #交易组合, #外汇, #期货, #相关性分析

外汇和期货市场当中，交易量最高的是七大货币以及黄金原油。市场中很少有人只盯住一个品种交易，大部分人会仔细筛选自己的交易组合，用来降低非系统性风险，这类似于股票市场的自选股。搭建交易组合的重要衡量指标是品种之间的相关系数，低相关度的组合才能起到对冲风险的作用。

GKFX捷凯金融提供的MT4助推器当中，有一项专门计算相关系数的插件，叫做相关性矩阵。下面就应用这一插件，对如何选择交易组合做演示。

从矩阵图中可以看出，正相关度最高的品种是美原油和欧元兑美元；负相关度最高的是美元兑加元和澳元兑美元。之所以会产生如此之高的相关性，是因为美元指数主导了这些品种的走势，而不是因为基本面的紧密联系。

美元兑加元和WTI的相关系数为负91，也就是说，原油涨跌之后，美元兑加元同向变化的概率有91%。并且加拿大原油日产量为382万桶，出口总值占据GDP的比重在37%以上，属于资源依赖型国家。所以加元和原油的高相关度有基本面支撑，交易组合当中不应同时出现。

对相关度矩阵进行分类，筛选出相关度较弱的品种。黄金与欧元或者英镑可以作为交易组合；日元和英镑也可以作为交易组合；澳元和英镑也可以作为交易组合。同时操作这些品种，无论是买单还是买单，都不存在对冲风险或者倍增风险的顾虑。

（以上分析由GKFX捷凯金融分析师Dean提供）

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