Tag: 外汇掉期

外汇掉期指交易双方约定在前后两个不同的起息日以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换（）

外汇掉期交易的特点包括（　　）。外汇掉期交易的特点包括（ ）。外汇掉期交易的特点包括（ ）。在外汇掉期交易中，如果发起方近端卖出、远端买入，则近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价。在外汇掉期交易中，如果发起方近端买入、远端卖出，则近端掉期全价：即期汇率的做市商卖价-近端掉期点的做市商卖价。外汇掉期交易的种类不包括（ ）。以下（ ）不是外汇掉期交易的特点。货币掉期与外汇掉期的区别包括（）外汇掉期交易中，若报价方远端掉期点报价55.13bp，近端掉期点报价47.91bp，则掉期点为7.22bp。在外汇掉期交易中，如果发起方近端卖出、远端买入，则远端掉期全价等于即期汇率的做市商买价和远端掉期点的做市商卖价的（ ）。包含于汇率掉期交易组合的是（）。一笔欧元对美元的掉期外汇买卖，近端汇率为1.3000，远端汇率为1.3002，则掉期点为（）个点。 对于掉期交易中掉期全价交易，如果发起方近端买入、远端卖出，则近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价。（ ）外汇掉期交易中，如果发起方为近端买入、远端卖出，则远端掉期全价等于（）。外汇掉期交易者中，发起方近端卖出，远端买入，则远端掉期全价为（）。外汇掉期交易中，如果发起方为近端卖出、远端买入，则近端掉期全价等于（）外汇掉期交易中，如果发起方为近端卖出.远端买人，则远端掉期全价等于（ ）。以下包含于外汇掉期交易组合的是（）。在外汇掉期交易中，如果发起方近端买入，远端卖出，则近端掉期全价等于（ ）。 掉期交易主要用于（）之间的外汇交易。

揭秘金融市场奥秘：外汇掉期的原理与应用

外汇掉期作为金融市场上的一种重要衍生品，其独特的属性和作用让它在金融交易领域占据了一席之地，究竟什么是外汇掉期？它又是如何在金融市场中发挥作用的？让我们一起揭开它的神秘面纱。

外汇掉期，简单来说，就是买卖双方在银行或其他金融机构的协助下，签订一份合约，约定在未来的某个时间点，按照事先确定的汇率，交换两种不同的货币，这样的合约可以有效帮助企业和个人规避汇率波动的风险，实现资产的保值增值。

在外汇掉期交易中，通常涉及两种货币的交换，而且交换分为两个阶段，即近端和远端，在近端，一方按照约定的汇率将货币A兑换成货币B；在远端，该方再按照约定的汇率将货币B兑换回货币A，这样的交易安排使得双方在未来的汇率变动中都能有所预期，降低了汇率波动带来的风险。

外汇掉期的定价主要受以下几个因素的影响：美元指数、两种货币的拆借利率差异以及即期汇率等，银行根据这些因素和市场情况，综合运用定价模型进行报价。

外汇掉期合约的起息日也值得我们关注，起息日分为近端起息日和远端起息日，它们分别决定了近端和远端的交换时间，掉期交易可以根据起息日的不同，分为隔夜掉期交易、即期对远期掉期交易和远期对远期掉期交易等。

在实际应用中，外汇掉期具有广泛的使用场景，企业可以通过外汇掉期合约来锁定未来的汇率，避免因汇率波动而导致的损失，投资者也可以利用外汇掉期进行资产配置，实现投资收益的最大化。

外汇掉期作为一种金融衍生品，其独特的属性和作用使得它在金融市场中具有重要地位，无论是企业还是个人，都可以通过外汇掉期来规避汇率风险，实现资产的保值增值，在未来的金融交易中，外汇掉期无疑将继续发挥其重要作用。

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【期货从业资格《基础知识》精讲：外汇掉期的形式】

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【期货从业资格《基础知识》精讲：外汇掉期的形式】

1.外汇掉期(FXSwap)又被称为汇率掉期，指交易双方约定在前后两个不同的起息日(Value Date,货币收款或付款执行生效日)以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换。

2.外汇掉期交易的形式包括：即期对远期的掉期交易、远期对远期的掉期交易和隔夜掉期交易。

(1)即期对远期(Spot-Forward)的掉期是指交易者在向交易对手买进即期外汇的同时卖出金额和币种均相同的远期外汇，或在卖出即期外汇的同时买进金额和币种均相同的远期外汇，而交易对手的交易方向刚好相反。

(2)远期对远期(Forward-Forward)的掉期是指交易者向交易对手同时买进并卖出两笔金额相同但交割日不同的远期外汇，可在买进期限短的(如3个月到期)外汇的同时卖出期限长的(如6个月到期)外汇，也可在卖出期限短的远期外汇的同时买进期限长的远期外汇。

(3)隔夜掉期交易包括0/N(Overnight)、T/N(Tomorrow-Next)和S/N(Spot-Next)三种形式。

0/N(Overnight)的掉期形式是买进当天外汇，卖出下一交易日到期的外汇;或卖出当天外汇，买进下一交易日到期的外汇。

T/N(Tomorrow-Next)的掉期形式是买进下一交易日到期的外汇，卖出第二个交易日到期的外汇;或卖出下一交易日到期的外汇，买进第二个交易日到期的外汇。

S/N(Spot-Next)的掉期形式是买进第二个交易日到期的外汇，卖出第三个交易日到期的外汇;或卖出第二交易日到期的外汇，买进第三个交易日到期的外汇。

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